第年期
自 成平1 ィ月16日 至 成平1 10月1イ日
第ィ期
自 成平1 10月16日 至 成平平 ィ月1イ日 1.運用資産 評価基
準及び評価方法
(1)投資証券
基準価額で評価し おります (平)外国為替予約 引
計算日におい 予約為替 受渡 日 対顧客先物相場 仲値で評価 し おります
(1)投資証券 同左
(平)外国為替予約 引 同左
平.外貨建資産・負債 本邦通貨へ 換 算基準
信託財産に属する外貨建資産・
負債 円換算 原則 し わ 国における計算期間曒日 対顧 客電信売買相場 仲値によ 計 算し おります
同左
年.費用・収益 計上 基準
有価証券売買等損益及び為替差損 益 計上基準
約定日基準で計上し おります
有価証券売買等損益及び為替差損 益 計上基準
同左
ィ.そ 他 当ファンド 計算期間 成平1 ィ月16日 ら 成平1 10月1イ日ま で おります
当ファンド 計算期間 成平1
10月16日 ら 成平平 ィ月1イ日ま
で おります
1イ
貸借対照表に関する注
第年期
成平1 10月1イ日現在
第ィ期
成平平 ィ月1イ日現在 1.計算期間 曒日における受益権 総数
平0んイィ1ん8平年ん101口
1.計算期間 曒日における受益権 総数 1イんィ06んィ97ん700口
平.投資信託財産計算規則第イイ条 6第1項第10 号に規定する額
元本 欠損 9ん66イん719ん18平円
平.投資信託財産計算規則第イイ条 6第1項第10 号に規定する額
元本 欠損 6ん7イ6ん61ィん平07円
年.計算期間 曒日における1単位当たり 純資 産 額
1口当たり純資産額 0.イ平9イ円 10ん000口当たり純資産額 イん平9イ円
年.計算期間 曒日における1単位当たり 純資 産 額
1口当たり純資産額 0.イ61ィ円 10ん000口当たり純資産額 イん61ィ円 損益及び剰余金計算書に関する注
第年期
自 成平1 ィ月16日 至 成平1 10月1イ日
第ィ期
自 成平1 10月16日 至 成平平 ィ月1イ日 分配金 計算過程
該当事項 ありません
分配金 計算過程
該当事項 ありません
16 金融商品に関する注
1.金融商品 状況に関する事項 期 別 項 目
第年期 自 成平1 ィ月16日 至 成平1 10月1イ日
第ィ期 自 成平1 10月16日 至 成平平 ィ月1イ日 1.金融商品に対する
組方針
－ 当ファンド 投資信託及び投資法人に関
する法 第平条第ィ項に定 る証券投資信託で あり そ 扱いについ 信託約款 定 に従う もに 有価証券等 金融商品に 対し 投資 し 運用するこ を目的 し
おります 平.金融商品 内容及び
そ 金融商品に係る モケク
－ (1) 金融商品 内容
有価証券
そ 他 注 平.有価証券関係に 載し おります
タモトテ゛ノ 引
当ファンド 利用し いるタモトテ゛
ノ 引 為替予約 引であります コヴル・ロヴン等 金銭債権及び金銭 債務
(平) 金融商品に係るモケク 有価証券
有価証券に関し 次 モケク 存 在し おります
・価格変動モケク
・信用モケク
・流動性モケク
・ィンダモヴモケク
・為替変動モケク タモトテ゛ノ 引
為替予約 引に係る主要 モケク 為替相場 変動による価格変動モケク及 び 引相手 信用状況 変化により損失
発生する信用モケクであります
17 年.金融商品に関するモ
ケク管理体制
－ 委託会社におい 独立した投資モケ
ク管理に関する委員会を設け おり 当 該委員会でパファヴマンケ 分析及び投 資モケク 管理を行 おります パ ファヴマンケ 分析で 月次でファン ド 特性をふまえたパファヴマンケ評価 及び検討を行 います また 投資モ ケク 管理におい 運用部門 ら独 立した運用審査部 信託約款等 遵守状 況 市場モケク 信用モケク及び流動性 モケク等をモニタヴし おり 委員会に おい 報告され おります
市場モケク 管理
価格変動モケク及び為替変動モケクに つい フヴダファモオにおけるモケ ク ファンド 商品特性に照らし 想定 されるモケク 比較分析を行 おり ます
信用モケク ィンダモヴモケク及び流 動性モケク 管理
格付そ 他発行体等に関する情報を収 集・分析 うえ ファンド 商品特性に 照らし 組入銘柄 信用モケク ィンダ モヴモケクを管理し おります また 市場流動性 状況を把握し 流動性モケ クを管理し おります
ィ.金融商品 時価等に 関する事項につい
補足説明
－ 金融商品 時価に 市場価格に基
く価額 ほ 市場価格 い場合に 合理的に算定された価額 含まれ おり ます 当該価額 算定におい 変動要 因を織り込んでいるた 異 る前提条 件等を採用するこ により 当該価額 変動するこ もあります また そ
他 注 年.タモトテ゛ノ 引関係 におけるタモトテ゛ノ 引に関する契約 額等につい そ 金額自体 タモト テ゛ノ 引に係る市場モケクを示すも で ありません
18 平.金融商品 時価等に関する事項
期 別 項 目
第年期 自 成平1 ィ月16日 至 成平1 10月1イ日
第ィ期 自 成平1 10月16日 至 成平平 ィ月1イ日 1.貸借対照表計上額
時価及びそ 差額
－ 当ファンド 保有する金融商品 原則
し すべ 時価評価され いるた 貸借対照表計上額 時価 差額 あり ません
平.時価 算定方法 － 有価証券
重要 会計方針に係る事項に関する注 に 載し いるた 省略し おりま す
タモトテ゛ノ 引
そ 他 注 年.タモトテ゛ノ 引 関係に 載し いるた 省略し おりま す
コヴル・ロヴン等 金銭債権及び金銭 債務
これら 短期間で決済されるた 時 価 帳簿価額にほ 等しいこ ら 当 該帳簿価額によ います
関連当事者 引に関する注
第年期 自 成平1 ィ月16日 至 成平1 10月1イ日
関係 会社等
名称 関係内容 引 内容 引金額
(円) 科目 期曒残高 (円)
投 資 証 券
売付額 平ん平91んイ89ん988 － － 委託会社
親会社 子 会社
Eurマpeバポ FuポdServ務ces S.グ.
投 資証券 売 付 買付
り扱い等 投 資 証 券
買付額 19平ん0平0ん000 － －
第ィ期 自 成平1 10月16日 至 成平平 ィ月1イ日
関係 会社等
名称 関係内容 引 内容 引金額
(円) 科目 期曒残高 (円)
委託会社 親会社 子 会社
Eurマpeバポ FuポdServ務ces S.グ.
投 資証券 売 付 買付 り扱い等
投 資 証 券
売付額 平ん7年0ん709ん981 － － 注 投資証券 売付・買付価格 公正価格により決定し おります
重要 後発事象に関する注
第年期 自 成平1 ィ月16日 至 成平1 10月1イ日 該当事項 ありません
第ィ期 自 成平1 10月16日 至 成平平 ィ月1イ日 該当事項 ありません
19 そ 他 注
1.元本 移動
第年期 自 成平1 ィ月16日 至 成平1 10月1イ日
第ィ期
自 成平1 10月16日 至 成平平 ィ月1イ日 期首元本額 平ィん899ん18年ん年9イ円
期中追加設定元本額 平ん61年ん年平6ん110円 期中一部解約元本額 6ん970ん686んィ0ィ円
期首元本額 平0んイィ1ん8平年ん101円 期中追加設定元本額 900ん677ん96年円 期中一部解約元本額 6ん0年6ん00年ん年6ィ円
平.有価証券関係
売買目的有価証券 貸借対照表計上額等 第年期
自 成平1 ィ月16日 至 成平1 10月1イ日
種 類 貸借対照表計上額(円) 損益に含まれた 評価差額(円) 投 資 証 券 10ん7イ8ん年ィイん1平1 平ん8イ平ん年81ん607
合 計 10ん7イ8ん年ィイん1平1 平ん8イ平ん年81ん607
第ィ期
自 成平1 10月16日 至 成平平 ィ月1イ日 種 類
損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券 19平ん86平ん8年7
合 計 19平ん86平ん8年7
平0 年.タモトテ゛ノ 引関係
1. 引 状況に関する事項 第年期 自 成平1 ィ月16日 至 成平1 10月1イ日
第ィ期
自 成平1 10月16日 至 成平平 ィ月1イ日 1. 引 内容
当ファンド 利用し いるタモトテ゛ノ 引 為替予約であります
平. 引に対する り組 方針 利用目的
当ファンド 外貨建 有価証券 売買 決済 等に伴い必要 る外貨 売買 た に そ 受渡まで 数日間 為替予約 引を利用し お ります 当ファンドで 投機を目的 する為 替予約 引 行わ い方針です
年. 引に係るモケク 内容
為替予約 引等に係る主要 モケク 為替相 場 変動による価格変動モケク及び 引相手 信用状況 変化により損失 発生する信用モケ クであります
ィ. 引に係るモケク 管理体制
当ファンドにおけるタモトテ゛ノ 引 管理に つい 引限度額等を定 た投資信託約款 に従い ダヤヴタ゛ンエ部 運用担当者 指図 も 行 います また 引 相手先につ い 当社 クヤグッダ委員会によ 承認
された金融機関 います 引につ
い も 信託約款に定 られた適 水準を 保 いる 等を運用部門 ら独立した運用審 査部 モニタヴし 異常 水準に達しそう 場 合 また 達した場合 注意・警告を発し 適 対応を す もに重要 案件につい
当社 モケク･コンハラ゜゚ンケ委員会で報告 されます
－
－
－
－
平. 引 時価等に関する事項 通貨関連
第年期 成平1 10月1イ日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
区分 種類
うち1 超 市場 引以外
引
為替予約 引
売建
米ドル
1年年ん7平1ん平イ0 －
1年ィんィィイん000 △7平年ん7イ0 合 計 1年年ん7平1ん平イ0 － 1年ィんィィイん000 △7平年ん7イ0
平1
第ィ期 成平平 ィ月1イ日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
区分 種類
うち1 超 市場 引以外
引
為替予約 引
売建
米ドル
ィ6んイ99ん000 － ィ6ん700ん000 △101ん000 合 計 ィ6んイ99ん000 － ィ6ん700ん000 △101ん000 注 時価 算定方法為替予約 引
(1)計算期間曒日に対顧客先物相場 仲値 発表され いる外貨につい 以下 ように評価し います
計算期間曒日におい 為替予約 受渡日 以下 当該日 いう 対顧客先物相場 仲値 発表され いる場合 当該為替予約 当該仲値により評価し います
計算期間曒日におい 当該日 対顧客先物相場 発表され い い場合 以下 方法によ います
゜)計算期間曒日に当該日を超える対顧客先物相場 発表され いる場合に 発表され いる 先物相場 うち当該日に暷も近い前後平つ 対顧客先物相場 仲値をも に計算したヤヴダ により評価し います
ロ)計算期間曒日に当該日を超える対顧客先物相場 発表され い い場合に 当該日に暷も 近い日付で発表され いる対顧客先物相場 仲値により評価し います
(平)計算期間曒日に対顧客先物相場 仲値 発表され い い外貨につい 計算期間曒日 対顧 客相場 仲値により評価し います
上 引で バッグ会計 適用され いるも ありません